Macaulay久期模型及其局限性分析 |
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引用本文: | 左卫丰.Macaulay久期模型及其局限性分析[J].中国集体经济,2009(16). |
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作者姓名: | 左卫丰 |
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作者单位: | 北京联合大学平谷学院 |
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摘 要: | 自金融危机以来,各国央行纷纷下调存贷款利率以刺激经济,久期缺口技术是度量利率波动对商业银行净值影响的重要工具之一,文章介绍了Macaulay久期模型及其基本性质并分析了其隐含的4个主要假设,这些假设条件限制了其作为利率风险管理工具的可用性和精确性.
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关 键 词: | 久期模型 利率风险 局限性 |
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