| 人民币对东亚货币汇率波动溢出效应实证研究 |
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| 引用本文： | 胡增正,王梅霞.人民币对东亚货币汇率波动溢出效应实证研究[J].西部金融,2013(8). |
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| 作者姓名： | 胡增正 王梅霞 |
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| 作者单位： | 1. 广东财经大学,广东广州,510320
2. 陕西邮电职业技术学院,陕西咸阳,712000 |
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| 基金项目： | 广东省哲学社科规划青年项目( |
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| 摘 要： | 本文采用汇率日交易数据,通过构建VAR-GARCH-BEEK模型分阶段实证研究了人民币对东亚货币汇率波动溢出效应,结果表明:金融危机前、金融危机期间和二次汇改后三个时期,人民币与菲律宾比索、港币、新加坡元之间的波动溢出效应最为显著；相比金融危机期间,二次汇改后人民币与东亚货币汇率波动溢出效应有明显增强.文章最后对人民币参与东亚汇率合作提出相应的政策建议.
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| 关 键 词： | 人民币汇率 溢出效应 东亚汇率合作 |
An Empirical Study on the Volatility Spillover Effect between RMB and the East Asian Currency Exchange Rate |
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| HU Zengzheng
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WANG Meixia.An Empirical Study on the Volatility Spillover Effect between RMB and the East Asian Currency Exchange Rate[J].West China Finance,2013(8). |
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| Authors: | HU Zengzheng WANG Meixia |
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