VaR的方法比较及其应用研究 |
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作者姓名: | 李晓庆 郑垂勇 |
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作者单位: | 河海大学,江苏,南京,210098 |
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摘 要: | 20世纪90年代的一系列金融灾难促使了VaR方法在国外风险管理中的运用。经过十几年的研究,国外有关VaR的理论与方法趋于成熟,其应用领域从市场风险扩展到信用风险、操作风险、流动性风险。文章主要对VaR方法进行归类和比较,并给出各类方法的适应条件,最后提出基于VaR的综合经济资本计量思路。
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关 键 词: | VaR 风险管理 资产组合 经济资本 |
文章编号: | 1004-2768(2006)07-0064-03 |
收稿时间: | 2005-05-24 |
修稿时间: | 2005-05-24 |
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