| 多变量半参数方法对股市风险持续性的识别 |
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| 引用本文： | 赵巍.多变量半参数方法对股市风险持续性的识别[J].金融教学与研究,2009(5):61-64,73. |
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| 作者姓名： | 赵巍 |
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| 作者单位： | 淮海工学院商学院,江苏,连云港,222001 |
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| 摘 要： | 金融市场具有风险持续性特征。受一元半参数方法的启发，通过构建多元随机波动模型（MLMSV）对多元市场波动的长记忆特征进行描述。在此基础上，借助MLMSV模型的谱表示可以得到估计长记忆参数的多变量半参数方法。通过沪深股市数据验证，表明我国股市波动长记忆参数的估计适宜采用多变量半参数方法进行分析。
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| 关 键 词： | 长记忆性 MLMSV模型 多变量半参数估计 股市风险 |
Detection on Risk Persistence of Stock Markets by Multivariate Semi-parametric Methods |
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| Zhao Wei.Detection on Risk Persistence of Stock Markets by Multivariate Semi-parametric Methods[J].Finance Teaching and Research,2009(5):61-64,73. |
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| Authors: | Zhao Wei |
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| Keywords: | |
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