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| 证券系统性风险系数估计中应注意的几个问题 | |
| 引用本文： | 胡勤勤,吴世农.证券系统性风险系数估计中应注意的几个问题[J].证券市场导报,2001(11):59-63. |
| 作者姓名： | 胡勤勤 吴世农 |
| 作者单位： | 厦门大学管理学院 |
| 摘 要： | 源于资本资产定价模型的贝塔系数(Beta或β)是证券系统性风险的度量指标，它反映了某种(类)资产价格变动受市场上资产价格平均变动的影响程度。在资本市场发达的国家或地区，如美国、加拿大、英国、德国等，标准普尔、道琼斯等名中介机构都定期公布各上市公司的系统性风险系数，向投资揭示上市公司的系统性风险，同时为投资组合管理提供了资产选择与风险控制的基本信息。 |
| 关 键 词： | 系统性风险 上市公司 证券 资产价格 标准普尔 投资组合管理 贝塔系数 国家 揭示 公布 |
Key Issues in Assessing System Risks of Securities Industry |
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