干预性事件对国债收益率的影响分析 |
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引用本文: | 靳简. 干预性事件对国债收益率的影响分析[J]. 证券市场导报, 2004, 0(5): 11-13 |
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作者姓名: | 靳简 |
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作者单位: | 上海证券交易所 |
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摘 要: | 债券、股票等证券价格作为不同的时间序列,常常会受到特殊事件如利率上升、准备金率下调等政策于段的干预影响.重大货币政策对于市场是一个内容丰富的信号,例如提高准备金率表明目前货币增长过快、存在通货膨胀可能性以及央行将紧缩货币政策.此类政策调整往往直接影响资金供求和市场预期,继而间接冲击证券市场.
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关 键 词: | 干预性事件 债券回购 中国 债券市场 国债收益率 债券价格 存款准备金率 |
Analysis of Impact of Intervention on TB Margin |
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Abstract: | |
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