证券组合有效性研究及实证分析 |
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引用本文: | 邹长贵,欧阳植.证券组合有效性研究及实证分析[J].数量经济技术经济研究,1996(5):40-44. |
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作者姓名: | 邹长贵 欧阳植 |
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作者单位: | 湖南证券股份有限公司
(邹长贵),吉林大学(吉林大学商学院)(欧阳植) |
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摘 要: | 证券投资者最关注的是投资收益的稳定性问题,如果投资者将资金分散投资到不同的证券上,进行组合投资,各种证券在风险水平上和收益率水平上就能相互填平、补齐,使非系统性风险得以分散,进而能提高组合收益率的稳定性,这就是证券组合投资规避风险机理。早在50年代,美英等国证券市场发育较为成熟的国家就已开始了关于
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关 键 词: | 证券组合 有效性研究 实证分析 金融市场 |
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