风险决策中的最小亏损概率原则与风险资产的组合 |
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引用本文: | 胡东波,任燮康.风险决策中的最小亏损概率原则与风险资产的组合[J].数量经济技术经济研究,1996(9):58-60. |
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作者姓名: | 胡东波 任燮康 |
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作者单位: | 中南工业大学经济贸易系
(胡东波),中南工业大学经济贸易系(任燮康) |
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摘 要: | 一、最小亏损概率原则 在现代投资理论中,人们往往用收益率去衡量风险资产的收益水平,而将风险定义为收益的不确定性或波动性。于是,如果把风险资产的实际收益率(R)看作一随机变量,则可以用其均值(?)与标准差(σ)来分别反映风险资产的收益与风险水平。一般地,当R
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关 键 词: | 风险决策 最小亏损概率 风险资产 投资理论 |
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