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| 风险决策中的最小亏损概率原则与风险资产的组合 | |
| 引用本文： | 胡东波,任燮康.风险决策中的最小亏损概率原则与风险资产的组合[J].数量经济技术经济研究,1996(9):58-60. |
| 作者姓名： | 胡东波 任燮康 |
| 作者单位： | 中南工业大学经济贸易系 (胡东波)，中南工业大学经济贸易系(任燮康) |
| 摘 要： | 一、最小亏损概率原则 在现代投资理论中,人们往往用收益率去衡量风险资产的收益水平,而将风险定义为收益的不确定性或波动性。于是,如果把风险资产的实际收益率(R)看作一随机变量,则可以用其均值(?)与标准差(σ)来分别反映风险资产的收益与风险水平。一般地,当R |
| 关 键 词： | 风险决策 最小亏损概率 风险资产 投资理论 |
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