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| 经济增长与金融发展：来自中国的时间序列经验证据 | |
| 引用本文： | 林勇,禄兴能.经济增长与金融发展：来自中国的时间序列经验证据[J].金融与市场,2010(2):13-17. |
| 作者姓名： | 林勇 禄兴能 |
| 作者单位： | 西北师范大学经济管理学院; |
| 摘 要： | 在运用主要成分分析法构建金融发展指数的基础上．本文在三变量的向量自回归（VAR）框架下考察了中国1978-2007年期间金融发展与经济增长之间的因果关系。利用时间序列数据．采用协整和向量误差修正模型（VECM）计量方法进行了Granger因果关系检验．结果显示存在着从经济增长到金融发展的单一方向因果关系，支持了Robinson长期来看经济增长导致了金融发展的观点。 |
| 关 键 词： | 金融发展 经济增长 主成分分析法 VECM |
Financial Development and Economic Growth :Time-Series Evidence from China |
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| Abstract: | |
| Keywords: | VECM |
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