| 现代信用风险度量模型的对比分析 |
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| 引用本文： | 张亚涛. 现代信用风险度量模型的对比分析[J]. 山西财经大学学报, 2002, 24(6): 107-108 |
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| 作者姓名： | 张亚涛 |
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| 作者单位： | 中国人民大学,统计学系,北京,100872 |
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| 摘 要： | 近年来，信用风险度量的方法和模型不断推陈出新，其中CreditMetrics模型、CreditRisk 模型、KMW模型和CreditPortfolioView模型是四个最具影响力的模型，这四个新型信用风险度量模型的框架和思路，对我国金融机构和金融监管部门的信用风险管理提供了有益借鉴。
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| 关 键 词： | 信用风险 度量模型 信用转移矩阵 违约概率 CreditMetrics模型 CreditRisk＋模型 KMV模型 CreditPortfolioview模型 |
| 文章编号： | 1007-9556(2002)06-0107-02 |
| 修稿时间： | 2002-10-16 |
A Comparative Analysis of the Model for the Measurement of Credit Risks |
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