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| 基于GARCH模型对房地产板块和金融板块的风险分析 | |
| 引用本文： | 刘沅沅,贺栋.基于GARCH模型对房地产板块和金融板块的风险分析[J].商场现代化,2010(9):140-140. |
| 作者姓名： | 刘沅沅 贺栋 |
| 作者单位： | 西南财经大学金融学院 |
| 摘 要： | 本文运用了基于不同分布假定下的GARCH模型的VAR方法对上证指数中房地产和金融板块的风险进行了分析。结果表明金融板块比地产板块有更大的风险;正态分布分布假定下的GARCH模型能更好地反映出地产和金融板块收益率的风险特性。 |
| 关 键 词： | GARCH VAR |
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