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浅谈沪深股市协整性
引用本文:
高鹏.浅谈沪深股市协整性[J].中国外资,2011(3).
作者姓名:
高鹏
作者单位:
北京工商大学
摘 要:
目前沪深股票市场彼此联动的现象比较明显.本文运用计量经济中的协整理论对l 994年7月20日-2010年1月19日的上证综指和深证成指的收盘价数据进行了联动性分析,并就其因果关系进行了讨论.研究结果表明,沪深两市之间存在长期稳定的协整关系,并且两者互为因果关系.
关 键 词:
股票指数
协整检验
误差修正模型
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