|
|||||
|
|
| 标的资产服从不对称跳扩散过程的期权VAR计算 | |
| 引用本文： | 项金荣,王香敏.标的资产服从不对称跳扩散过程的期权VAR计算[J].时代经贸,2007,5(12Z):56-57. |
| 作者姓名： | 项金荣 王香敏 |
| 作者单位： | 华中师范大学数学与统计学学院,湖北武汉 |
| 摘 要： | 期权因为涉及到对标的资产未来的价格预测，风险价值VAR的计算本质上是和标的资产的价格过程是联系在一起的，因此，标的资产的价格模型会影响到VAR的计算。本文在股票价格服从不对称跳扩散过程下给出欧式期权的VAR的计算方法。 |
| 关 键 词： | 期权 风险价值 跳扩散模型 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |