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| 基于logistic回归的我国上市公司信用评级模型研究 | |
| 引用本文： | 邹亚宝,梁红漫.基于logistic回归的我国上市公司信用评级模型研究[J].西南金融,2013(3). |
| 作者姓名： | 邹亚宝 梁红漫 |
| 作者单位： | 1. 广东外语外贸大学 广东广州 510006 2. 中国人民银行广州分行 广东广州 510120 |
| 摘 要： | 本文选择中国深沪两地上市的制造类企业,分为“*st”和“预增预盈”两组.*st组代表信用评级低,即信贷风险较高类公司；预增预盈组代表信用评级高,即信贷风险较低类公司；选出16个具有代表性的财务指标,对这76个公司进行logistic二元分析,获得各个财务指标的参数,建立上市公司信用评级模型；随机挑选制造类企业对模型进行检验,并评定该企业及其信贷风险大小程度.提出中国商业银行建立上市公司信用评级模型的现实选择,从而为银行信贷的审批、发放提供决策依据. |
| 关 键 词： | 信用评级 logistic回归 财务指标 |
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