|
|||||
|
|
| 基于VaR的供应链金融操作风险度量研究 | |
| 引用本文： | 唐凌云.基于VaR的供应链金融操作风险度量研究[J].中国市场,2010(15):12-14. |
| 作者姓名： | 唐凌云 |
| 作者单位： | 首都经济贸易大学,信息学院,北京,100070 |
| 基金项目： | 首都经济贸易大学研究生科技创新项目，北京科技计划面上项目 |
| 摘 要： | 供应链金融的风险包括市场风险、信用风险和操作风险等,但是对操作风险一直以来缺乏应有的关注。本文在介绍VaR及其在操作风险领域应用现状的基础上,分析了供应链金融中操作风险的存在形式,同时借鉴国内外学者的研究成果,构建了一个计算供应链金融操作风险VaR值的模型,可供银行据此配置合理的资本。 |
| 关 键 词： | VaR(Value-at-Risk) 供应链金融 操作风险 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |