基于VaR的供应链金融操作风险度量研究 |
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作者姓名: | 唐凌云 |
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作者单位: | 首都经济贸易大学,信息学院,北京,100070 |
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基金项目: | 首都经济贸易大学研究生科技创新项目,北京科技计划面上项目 |
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摘 要: | 供应链金融的风险包括市场风险、信用风险和操作风险等,但是对操作风险一直以来缺乏应有的关注。本文在介绍VaR及其在操作风险领域应用现状的基础上,分析了供应链金融中操作风险的存在形式,同时借鉴国内外学者的研究成果,构建了一个计算供应链金融操作风险VaR值的模型,可供银行据此配置合理的资本。
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关 键 词: | VaR(Value-at-Risk) 供应链金融 操作风险 |
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