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| 基于VAR模型的中美利率与汇率联动关系研究 | |
| 引用本文： | 傅强,陈静.基于VAR模型的中美利率与汇率联动关系研究[J].中国市场,2012(18):70-71,132. |
| 作者姓名： | 傅强 陈静 |
| 作者单位： | 1. 重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400045 2. 重庆大学数学与统计学院,重庆,401331 |
| 摘 要： | 本文在总结国内外汇率与利率关系相关研究的基础上,选取2005年8月到2011年3月中美名义汇率与利率共68组数据建立了向量自回归(VAR)模型,并使用协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数、方差分析对汇率与利率之间联动关系进行了实证检验。结果表明:中美利率和汇率在长期之内存在协整关系,但短期内联动影响程度比较低。 |
| 关 键 词： | 汇率 利差 向量自回归模型 |
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