| 套利定价模型(APT)对深圳股市的实证检验 |
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| 引用本文： | 李佼瑞.套利定价模型(APT)对深圳股市的实证检验[J].西安财经学院学报,2002,15(6):46-48. |
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| 作者姓名： | 李佼瑞 |
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| 作者单位： | 西安财经学院,统计学院,陕西,西安,710061 |
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| 摘 要： | 引入虚拟变量对金融数学中的套利定价模型(APT)进行了改进,然后利用改进前与改进后的模型分别对我国深圳股市作了实证检验。结果表明:引入虚拟变量的模型比引入之前的模型更加贴近实际;同时也表明深圳股市基本上符合套利定价模型。
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| 关 键 词： | APT模型 虚拟变量 实证检验 |
| 文章编号： | 1008-1097(2002)06-0046-03 |
| 修稿时间： | 2002年5月28日 |
Experimental Test About Shenzhen Stock Market by APT |
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| LI Jiao-rui.Experimental Test About Shenzhen Stock Market by APT[J].Journal of Xi‘an Institute of Finance & Economics,2002,15(6):46-48. |
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| Authors: | LI Jiao-rui |
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| Abstract: | This paper deals with model improvement by quoting dummy variable. then, we do experimental test about Shenzhen stock market in APT model. By comparison, improvement model is superior to original model. It also shows that Shenzhen stock market almost conform to APT model. |
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| Keywords: | APT model dummy variable experimental test |
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