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| 基于生存模型的银行股风险研究 | |
| 作者姓名： | 雷鸣 杨志波 |
| 作者单位： | 南京财经大学金融学院,江苏,南京,210046 |
| 摘 要： | 本文通过对几个银行个股的连涨连跌收益率进行计算,发现这几个银行个股的连涨连跌收益率能很好的符合Gamma分布;此外,我们还对连涨连跌天数的几个重要的函数进行了分析,从另外一个角度刻画各个银行股的风险状况. |
| 关 键 词： | 生存模型 银行个股 风险 Gamma分布 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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