我国黄金期货的价格影响因素实证分析

在国内黄金市场逐步发展完善的背景下,基于2008~2013年的黄金期货交易数据,对影响我国黄金期货价格的因素进行实证研究,建立多元回归模型,对我国黄金期货市场有宏观的认识。再运用GARCH模型族,进行模型的修正,消除残差序列的自回归条件异方差。为投资者利用黄金期货进行风险控制和政府进一步完善黄金证券市场提供了理论上的指导。