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中小银行流动性压力测试探索
作者姓名:
段扬睿
徐融
作者单位:
华中农业大学;中国人民银行武汉分行
摘 要:
在中国人民银行对中小法人银行的流动性压力测试中,对所有银行设定的存款流失率等压力情景完全相同。该做法简单易行,但未能考虑市场约束,无法体现出银行的差异。本文以湖北省37家农商行为样本,基于宏观经济和银行基本面指标,计算出四种情景下单家银行的存款流失率,然后再使用流动性缺口法进行流动性压力测试。结果显示,所有机构均能通过流动性压力测试。
关 键 词:
中小银行
流动性压力测试
市场约束
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