基于新的可能性方差的组合投资模型及其应用研究 |
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引用本文: | 付云鹏,马树才,滕书娟.基于新的可能性方差的组合投资模型及其应用研究[J].山东经济,2012(5):106-109. |
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作者姓名: | 付云鹏 马树才 滕书娟 |
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作者单位: | 辽宁大学信息学院;辽宁大学经济学院 |
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基金项目: | 辽宁大学青年基金项目“基于模糊理论的组合投资模型及其应用研究”(项目编号:2011LDQN16)的阶段性成果 |
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摘 要: | 随机性和模糊性是证券组合投资收益不确定性的两种表现形式,为了兼顾这两种不确定性因素对组合投资收益的影响,以模糊数的可能性均值作为证券组合投资收益的度量,以模糊数的可能性方差作为对证券组合投资未来风险的度量,建立新的基于可能性均值—方差的证券组合投资决策模型,并结合中国证券市场的具体情况给出该模型实际应用方法。实证分析的过程中,给出一种根据证券交易的历史收益数据获取模糊预期收益率的方法,该方法反映了证券收益率每个交易日的波动情况。
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关 键 词: | 三角模糊数 可能性均值 可能性方差 组合投资模型 |
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