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| 我国证券市场政策效应比较研究——来自"沪港通"与"深港通"的经验证据 | |
| 引用本文： | 严佳佳,陈群.我国证券市场政策效应比较研究——来自"沪港通"与"深港通"的经验证据[J].海南金融,2017(5). |
| 作者姓名： | 严佳佳 陈群 |
| 作者单位： | 福州大学经济与管理学院,福建福州,350116 |
| 基金项目： | 中国博士后科学基金项目"香港人民币离岸市场对我国跨境投机资金的影响研究" |
| 摘 要： | 本文结合"沪港通"与"深港通"两个政策事件,运用EGARCH模型和事件研究法对我国证券市场的政策效率进行纵向比较,研究结果表明近年来我国证券市场的政策效应有减弱的趋势,且性质相同的政策在不同阶段会产生不同的作用效果,本文结合市场环境和政策特点分析了产生这一现象的原因,提出了提高证券市场政策效率的相应措施,为今后资本市场的制度创新提供借鉴和参考. |
| 关 键 词： | 政策效应 EGARCH模型 事件研究法 |
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