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| POT模型在商业银行信用风险度量中的应用 | |
| 引用本文： | 李建伟,孙建.POT模型在商业银行信用风险度量中的应用[J].黑龙江对外经贸,2006(5):96-97. |
| 作者姓名： | 李建伟 孙建 |
| 作者单位： | 东北财经大学 |
| 摘 要： | 由于银行信用风险的损失分布具有鲜明的厚尾性,所以应用一般的风险计算方法往往会低估银行信用风险、而应用极值理论计算风险时能更有效地捕捉可能导致银行重大损失的尾部风险。所以把极值理论应用于银行信用风险量化分析不失为一种比较理想的方法。 |
| 关 键 词： | 信用风险 VAR 厚尾性 极值理论 POT模型 |
| 文章编号： | 1002-2880(2006)05-0096-02 |
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