摩根大通巨亏——基于风险度量的反思 |
| |
引用本文: | 孙萌.摩根大通巨亏——基于风险度量的反思[J].中国外资,2014(6):188-188. |
| |
作者姓名: | 孙萌 |
| |
作者单位: | 中央财经大学金融学院,北京100081 |
| |
摘 要: | 摩根大通一直号称其为风险管理方面的专家,在拥有大量衍生品交易的同时仍可以使投资者远离风险。然而,在2012年摩根大通的巨亏打破这一神话,在风险来临之时,银行的风险度量指标限额被忽视,甚至通过对风险模型的操纵来掩饰已经存在的风险。
|
关 键 词: | 风险度量 银行监管 摩根大通 |
本文献已被 维普 等数据库收录! |
|