中小企业板股价波动实证分析 |
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引用本文: | 刘晓霞.中小企业板股价波动实证分析[J].合作经济与科技,2007(6S):52-53. |
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作者姓名: | 刘晓霞 |
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摘 要: | 作为向创业板的过渡形式,中小企业板越来越显示其在中国股市中的突出地位。本文应用GARCH(1,1)对中小企业板股价波动进行拟合,消除了条件异方差性,并通过TARCH模型对其杠杆效应进行检验,结果表明,利空消息和利好消息对中小企业板产生的作用是相同的。
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关 键 词: | 中小企业板 股价波动 实证分析 TARCH模型 利好消息 过渡形式 中国股市 异方差性 |
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