| 结构时间序列模型在经济预测方面的应用研究 |
| |
| 引用本文： | 陈飞,高铁梅. 结构时间序列模型在经济预测方面的应用研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2005, 22(2): 95-103 |
| |
| 作者姓名： | 陈飞 高铁梅 |
| |
| 作者单位： | 东北财经大学数量经济系 |
| |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学重点研究基地重大课题项目(项目号:01JAZJD790003)，国家自然科学基金项目(项目号:70171019) |
| |
| 摘 要： | 本文开发了一种新的经济时间序列预测方法——利用结构时间序列模型进行预测。在结构时间序列模型中由经济指标分解得到的趋势、循环、季节及不规则因素是不可观测的变量，不能利用传统的回归分析方法求解模型，因此，本文采用状态空间方法来求解结构时间序列模型。本文通过ARIMA模型来研究经济时间序列的结构，在此基础上建立了不同形式的结构时间序列模型，并利用结构时间序列模型对我国社会消费品零售总额、狭义货币供给量(M1)和国内生产总值(GDP)等经济时间序列进行了预测。实证研究表明，结构时间序列模型具有良好的预测效果。从而为经济时间序列预测提供了一种新的有效方法。
|
| 关 键 词： | 结构时间序列模型 预测 ARIMA模型 状态空间模型 |
The Application Study on Economic Forecast of the Structure Time Series Model |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
