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上海证券A股市场价量关系实证研究
引用本文:张博.上海证券A股市场价量关系实证研究[J].财经问题研究,2008,22(2):65-70.
作者姓名:张博
作者单位:西安理工大学工商管理学院,陕西西安,710054
摘    要:价格与交易量作为证券市场交易过程的基础性变量,蕴含了市场交易过程中的主要信息。本文基于MDH,通过运用Granger因果关系检验法在对上海证券A股市场价量关系分时段研究的基础上,得出结论认为交易量中的信息交易量对于价格变动具有较高的解释能力,该市场存在价量之间双向的Granger因果关系,并以此为基础提出了具体的交易机制改进对策。

关 键 词:上海证券市场  价量关系  信息交易量  Granger因果检验
文章编号:1000-176X(2008)02-0065-06
收稿时间:2007-11-09
修稿时间:2007年11月9日
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