对我国股票价格与汇率之间联动性的研究 |
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引用本文: | 李翔宇,;王凌亚.对我国股票价格与汇率之间联动性的研究[J].经济视角,2013(1):36-40. |
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作者姓名: | 李翔宇 ;王凌亚 |
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作者单位: | [1]吉林大学经济学院; [2]华东理工大学商学院 |
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摘 要: | 本文选取了2010———2012年间的上证综指和人民币兑美元汇率中间价为研究对象,通过建立VAR模型,对二者的相互关系及传导机制进行了分析。结果表明,汇率与上证综指之间并不存在长期均衡的动态关系,仅仅存在从股票指数到汇率的单向因果关系,符合流量导向模型。根据研究结果,文章进一步提出了针对性的政策建议。
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关 键 词: | 汇率 股价 联动性 |
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