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| 基于上证50ETF的跟踪误差实证研究 | |
| 引用本文： | 夏小伟,曾繁荣,李丹.基于上证50ETF的跟踪误差实证研究[J].会计之友,2009(2):95-98. |
| 作者姓名： | 夏小伟 曾繁荣 李丹 |
| 作者单位： | 桂林电子科技大学管理学院 |
| 摘 要： | 本文基于上证50ETF2005年2月23日-2008年6月2日的单位净值，从实证角度计量其对目标指数即上证50指数的跟踪误差变化及波动特征，并深入探讨跟踪误差变化及波动的成因，进而对我国交易所交易基金产品（ETF）及未来的指数产品设计和市场制度安排提出建议。 |
| 关 键 词： | 交易所交易基金 上证50ETF 跟踪误差 |
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