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| 方差过滤在再平衡指数跟踪组合中的应用 | |
| 作者姓名： | 陈柯亦 |
| 作者单位： | 浙江财经学院金融学院 |
| 摘 要： | 指数跟踪要求跟踪组合与被跟踪的基准指数之间有很强的相关性.但相关性随时间而变化,交易成本的存在又使得过高频率的再平衡往往得不偿失.文章运用3种优化模型,通过实证分析,得出添加方差过滤后,跟踪组合的再平衡有较好的表现. |
| 关 键 词： | 指数跟踪 相关性 方差过滤 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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