| 中国股市收益率波动实证研究--基于自回归条件持续性模型 |
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| 引用本文： | 蔡艳萍,谢家泉.中国股市收益率波动实证研究--基于自回归条件持续性模型[J].财经理论与实践,2006,27(1):62-66. |
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| 作者姓名： | 蔡艳萍 谢家泉 |
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| 作者单位： | 湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082;广东金融学院,基础部,广东,广州,510520 |
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| 基金项目： | 湖南省社会科学规划项目 |
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| 摘 要： | 结合高频数据和自回归条件持续性(ACD)模型进行的研究表明:在中国市场,自回归条件持续性模型可以成功用来衡量交易到达的强度.最后展望了该模型的发展方向.
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| 关 键 词： | 高频数据 自回归条件持续性模型 持续性 微观结构理论 |
| 文章编号： | 1003-7217（2006）01-0062-05 |
| 收稿时间： | 2005-08-10 |
| 修稿时间： | 2005-10-30 |
Empirical Study of Stock Returns Volatility in China Based on Auto- regressive Conditional Duration Model |
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| CAI Yan-ping,XIE Jia-quan.Empirical Study of Stock Returns Volatility in China Based on Auto- regressive Conditional Duration Model[J].The Theory and Practice of Finance and Economics,2006,27(1):62-66. |
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| Authors: | CAI Yan-ping XIE Jia-quan |
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| Institution: | 1. School of Buisiness Administration, Hunan University, Changsha. Hunan 410082, China; 2. Basis Courses Department, Guangdong College of Finance, Guangdong , Guangzhou 510520, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | High Frequency Data ACD model Duration Microstructure Theory |
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