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| 人民币无本金交割远期市场对人民币汇率的影响 | |
| 引用本文： | 彭子源,陈璐.人民币无本金交割远期市场对人民币汇率的影响[J].中国外资,2011(24):31-31. |
| 作者姓名： | 彭子源 陈璐 |
| 作者单位： | 中央财经大学中国金融发展研究院; |
| 摘 要： | 本文用VAR(向量自回归)模型、格兰杰检验在时间序列研究的基础上研究人民币现货汇率和人民币NDF(无本金交割远期)价格之间的联系。我们用3个月人民币对美元NDF日收盘价格和人民币对美元汇率日中间价作为我们的数据进行研究,结果表明,这两者之间存在谐振关系,NDF市场对汇率现货市场存在影响。 |
| 关 键 词： | 无本金交割远期 人民币汇率 联系 |
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