| 中国股票市场的三因子时变风险溢价模型研究 |
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| 引用本文： | 陈学胜. 中国股票市场的三因子时变风险溢价模型研究[J]. 南方经济, 2007, 0(4): 67-73 |
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| 作者姓名： | 陈学胜 |
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| 作者单位： | 山东工商学院会计学院,烟台,264005 |
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| 摘 要： | Fam和French(1993)提出的三因子模型,已经被国外很多学者证明能较好的解释股票的收益率差异.本文正是在其理论基础上,采用了类似的验证方法来检验中国的股票市场是否能用三因子模型解释,结果发现在大部分行业,它也同样能适用于中国的股票市场.
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| 关 键 词： | 三因子模型 状态空间模型 时变性 风险溢价 中国 股票市场 因子模型 时变 风险溢价 研究 Chinese Stock Market Risk Premium 部分行业 发现 结果 检验 验证方法 理论 差异 收益率 解释 学者 国外 |
| 文章编号： | 1000-6249（2007）04-0067-007 |
Three-Factor Model With Time-Varying and Risk Premium in Chinese Stock Market |
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| Xuesheng Chen. Three-Factor Model With Time-Varying and Risk Premium in Chinese Stock Market[J]. South China journal of Economy, 2007, 0(4): 67-73 |
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| Authors: | Xuesheng Chen |
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| Keywords: | Three Factors Model State Space Model Time-varying Risk Premium |
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