| 我国消费增长均值过程和波动过程的双长期记忆性测度 |
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| 引用本文： | 金晓彤,闫超.我国消费增长均值过程和波动过程的双长期记忆性测度[J].经济问题探索,2011(1). |
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| 作者姓名： | 金晓彤 闫超 |
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| 作者单位： | 1. 吉林大学数量经济研究中心,吉林,长春,130012
2. 吉林大学商学院,吉林,长春,130012 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金项目(09BJL056); 教育部人文社会科学研究项目(09YJA790081),教育部新世纪优秀人才支持计划项目(450021230274)的资助; 吉林省科技厅软科学项目(362094070531) |
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| 摘 要： | 本文基于ARFIMA-FIGARCH模型对我国1995年1月至2009年12月期间社会消费品零售总额增速的动态过程进行检验,发现我国消费增长的一阶矩和二阶矩均存在显著的长期记忆性特征,即我国消费增长序列具有双长期记忆性特征,这表明我国消费增长序列具有一定的粘性。同时,ARFIMA-FIGARCH模型的估计结果说明,相对于ARFIMA模型以及FIGARCH模型而言,ARFIMA-FIGARCH模型的估计效果更优。
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| 关 键 词： | 消费增长 长期记忆性 ARFIMA-FIGARCH模型 |
Measurement of China' s Mean Consumption Growth Process and Wave Process of Double Long-term Memory |
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| Jin Xiaotong,Yan Chao.Measurement of China' s Mean Consumption Growth Process and Wave Process of Double Long-term Memory[J].Inquiry Into Economic Issues,2011(1). |
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| Authors: | Jin Xiaotong Yan Chao |
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