| 基于分形市场理论的期铜价格R/S分析 |
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| 引用本文： | 黄光晓,陈国进. 基于分形市场理论的期铜价格R/S分析[J]. 当代财经, 2006, 0(3): 60-64 |
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| 作者姓名： | 黄光晓 陈国进 |
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| 作者单位： | 厦门大学,经济学院,金融系,福建,厦门,361005 |
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| 基金项目： | 国家哲学社会科学基金;教育部文科重点科研基地基金;福建省社会科学基金 |
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| 摘 要： | 基于1993-2004年伦敦金属交易所(LME)3月铜期货价格的日、周、月收盘价数据,运用经典R/S分析方法来研究期货市场价格的非线性特征结果显示,LME3月铜期货价格的时间序列具有分形特征,Hurst指数为0.563,具有一个200周左右的非周期性循环。在沿用方差作为非线性系统近似度量指标的同时,基于R/S分析的Hurst指数和长期记忆周期可作为风险分析的参考指标,以弥补方差分析中时间信息的缺失。
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| 关 键 词： | LME铜期货 分形市场 R/S分析 Hurst指数 |
| 文章编号： | 1005-0892（2006）03-0060-05 |
| 收稿时间： | 2005-11-25 |
| 修稿时间： | 2005-11-25 |
R/S Analysis of the Prices of the Futures in the Copper Market Based on Divisive Market |
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| HUANG Guang-xiao,CHENG Guo-jin. R/S Analysis of the Prices of the Futures in the Copper Market Based on Divisive Market[J]. Contemporary Finance & Economics, 2006, 0(3): 60-64 |
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| Authors: | HUANG Guang-xiao CHENG Guo-jin |
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