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| 期权公式中变量依赖关系的图解 | |
| 引用本文： | 朱诚诚,吴琼,李匡正,孙畅.期权公式中变量依赖关系的图解[J].现代商业,2013(14):37-38. |
| 作者姓名： | 朱诚诚 吴琼 李匡正 孙畅 |
| 作者单位： | 中国海洋大学 山东青岛 266100 |
| 基金项目： | 2012年度中国海洋大学"国家大学生创新创业训练计划" |
| 摘 要： | 期权公式(Black-Scholes公式)是一个成熟的数学模型,业已成为华尔街的操盘法律。该公式中,变量的依赖关系对金融结果起着决定性的作用。本文以欧式看涨期权为例,运用matlab软件,运用微积分知识,探讨变量的依赖关系,并给出金融意。 |
| 关 键 词： | 期权公式 依赖关系 图解 金融意义 |
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