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| 我国股票价格波动非对称性分析 | |
| 引用本文： | 赵怡爽.我国股票价格波动非对称性分析[J].现代商业,2013(14):45. |
| 作者姓名： | 赵怡爽 |
| 作者单位： | 山东财经大学统计学院 山东济南250014 |
| 摘 要： | 股票市场中好消息和坏消息对价格的冲击往往是不对称的。好消息对价格的冲击没有坏消息对价格冲击的程度大。本文通过运用非对称的EGARCH模型,对我国上证指数收盘价的非对称效应做出实证分析。 |
| 关 键 词： | 非对称性 GARCH EARCH |
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