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| 国有商业银行股票收益率波动的研究——基于GARCH模型 | |
| 作者姓名： | 林鹭 |
| 作者单位： | 福建泉州华侨大学经济与金融学院 福建泉州 362000 |
| 摘 要： | 文章采用GARCH和EGARCH模型,对国有商业银行股票的收益率波动进行分析,结论表明我国商业股票收益率有尖峰厚尾性、异方差性、波动的持续性和非对称性。 |
| 关 键 词： | 商业银行 GARCH 波动性 |
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