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| 基于变结构协整方法的沪市与其他股市联动性分析 | |
| 引用本文： | 任静.基于变结构协整方法的沪市与其他股市联动性分析[J].现代商业,2009(21). |
| 作者姓名： | 任静 |
| 作者单位： | 北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083 |
| 摘 要： | 本文主要研究上海股市指数与3个主要指数之间的联动性.首先采用E-G两步法进行协整检验,在不考虑变结构的情况下,上证综指只与伦敦指数存在协整关系,而与新加坡海峡时报指数、标准普尔500指数没有协整关系.当考虑变结构的情况下,发现上证综指与新加坡海峡时报指数、标准普尔500指数、伦敦指数存在着变结构协整关系,并检测出变结构点的时间2007年7月27日,及30日. |
| 关 键 词： | 协整 变结构 Granger因果关系 股市联动性 |
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