| 单因素指标评估投资业绩:证券投资基金实证分析 |
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| 引用本文： | 吴启芳,陈收,杨宽,雷辉. 单因素指标评估投资业绩:证券投资基金实证分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2003, 20(1): 117-122 |
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| 作者姓名： | 吴启芳 陈收 杨宽 雷辉 |
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| 作者单位： | 湖南大学工商管理学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(课题号:79870031,799106180,79942015) |
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| 摘 要： | 本文介绍了单因素指标评估基金整体业绩的各种方法，包括：夏普指数、简森指数、特雷诺指数、M－2、M－3方法、信息率、衰减度等，并用中国证券市场15只证券投资基金的100周数据进行了不同基准组合、不同指标的计算和排序比较，并对剔除或不剔除政策性新股配售收益的两种情况进行了对比。
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| 关 键 词： | 单因素指标 证券投资基金 实证分析 基金收益率 业绩评估 |
Evaluating the Performance of Investment by Single-factor Index:An Empirical Analysis of Security Investment Fund |
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