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| 基于Copula函数的企业整体运营风险度量研究 | |
| 引用本文： | 丁德臣,鲁昌荣,何建敏.基于Copula函数的企业整体运营风险度量研究[J].山东财政学院学报,2010(1):82-86. |
| 作者姓名： | 丁德臣 鲁昌荣 何建敏 |
| 作者单位： | 1. 山东财政学院,山东,济南,250014 2. 东南大学,江苏,南京,211189 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目《流动性调整期望损失Ls-ES和最优变现策略》 |
| 摘 要： | 企业不同部门间由于资金流动和业务交叉，其风险存在着显著的相关性。利用Copula函数对企业不同部门间的的组合风险（整体运营风险）进行量化研究，认为Copula函数适于测度由于风险相关性而引致的组合风险。研究结果表明：简单把部门风险加总，就会高估企业的整体运营风险，用传统的正态假设会低估风险，而用Copula函数描述部门间的相关结构，能使组合风险值更加贴近实际。 |
| 关 键 词： | Copula函数 整体运营风险 度量 |
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