近20年美国经济波动与基准收益率曲线之间的关系研究 |
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作者姓名: | 朱战宇 柳岳强 |
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作者单位: | [1]上海交通大学管理学院金融工程研究中心 [2]中国人寿保险资金运用中心 |
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摘 要: | 收益率曲线是指不同期限的同类型金融工具.在某个给定时点,其到期收益(即利率)与到期期限的关系。一般情况下,收益率曲线会有五种形状:上升型、下降型、平直型、驼峰型、倒驼峰型。在定量研究基准收益率曲线的分析中,通常要使用收益率的时间序列数据。而实务上多用长短期利率之间的“利差”(yield
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关 键 词: | 基准收益率曲线 金融工具 美国 经济波动 时间序列 利率期限结构 经济周期 利差 |
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