我国银行业违约损失率研究

违约损失率（LGD）是G塞尔新资本协议中内部评级法的最重要的参数之一。本文对违约损失率的性质、影响因素及估计模型进行了深入的讨论，并从资产管理公司的现金回收率中估计了我国银行业的违约损失率情况。建议我国尽快建立LGD数据库，从而为我国不良资产处置效率提供衡量的标准。