国内外银行压力测试研究与应用现状综述

压力测试（stresstesting）是指利用一系列方法来评估金融体系承受罕见但是仍然可能（extreme butplausible）的宏观经济冲击或者重大事件的过程，以此找出金融机构在极端市场情况下的承受能力。随着各国金融监管当局对系统性风险的日趋重视，宏观压力测试方法逐渐成为检验一国银行体系的脆弱性、维护金融稳定的首选工具。目前，压力测试已在美、英等国金融机构中得到广泛和深入的应用，我国也逐渐把压力测试作为金融系统风险管理的重要手段，但是我国商业银行在压力测试的运用方面仍处于起步阶段。基于以上原因，本文在归纳总结国内外相关研究成果的基础上，系统介绍压力测试的内涵及这种风险测量技术在国内外银行业的研究与应用现状，提出了我国压力测试存在的不足和未来努力的方向。