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| 商业银行操作风险计量的极值模型实证研究 | |
| 引用本文： | 林龙腾,沈利生.商业银行操作风险计量的极值模型实证研究[J].财经问题研究,2012(11). |
| 作者姓名： | 林龙腾 沈利生 |
| 作者单位： | 1. 华侨大学经济与金融学院,福建泉州,362021 2. 华侨大学经济与金融学院,福建泉州362021;中国社会科学院数量经济与技术经济研究所,北京100732 |
| 摘 要： | 本文利用极值理论中的BMM模型、POT模型分别对中国商业银行2004-2011年度的225起操作风险损失事件采用广义极值分布、广义帕累托分布构建VaR模型,运用极大似然估计法估计有关参数,进而计算操作风险损失VaR.运用基本指标法对BMM模型和POT模型的计量结果进行验证以确定优劣.实证研究显示,在数据较少条件下,用POT模型度量操作风险损失VaR较BMM模型更为合理,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法. |
| 关 键 词： | 商业银行 操作风险 计量方法 |
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