| 基于修正的Fama-French模型对A+H交叉上市公司IPO长期走势的实证研究 |
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| 引用本文： | 程彦敏,颜海兴,葛文雷.基于修正的Fama-French模型对A+H交叉上市公司IPO长期走势的实证研究[J].上海金融,2009(12). |
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| 作者姓名： | 程彦敏 颜海兴 葛文雷 |
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| 作者单位： | 东华大学旭日工商管理学院,上海,200051 |
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| 摘 要： | 本文以44家在A股和H股两个市场挂牌交易的上市公司为研究对象,通过采用改进的Fama-French模型,提出了修正的四因素模型分析A+H公司IPO长期走势.研究表明A股市场的长期走势相对H股市场较弱.
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| 关 键 词： | IPO 长期收益 Fama-French模型 交叉上市 |
Empirical Study on the IPO Trend of Cross Listing Companies in A+H Shares Markets by Modified FAMA-FRENCH |
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| Cheng Yanmin,Yan Haixing,Ge Wenlei.Empirical Study on the IPO Trend of Cross Listing Companies in A+H Shares Markets by Modified FAMA-FRENCH[J].Shanghai Finance,2009(12). |
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| Authors: | Cheng Yanmin Yan Haixing Ge Wenlei |
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