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| 基于HGLMs模型的未决赔款准备金评估方法 | |
| 作者姓名： | 张琳 唐清霞 |
| 作者单位： | 湖南大学金融与统计学院,湖南长沙,410012 |
| 摘 要： | 本文将HGLMs模型用于未决赔款准备金的评估,应用R软件对未决赔款流量三角形中的增量赔款进行建模,得到未决赔款准备金的估计值和预测误差.这一方法的应用考虑了同一事故年赔款数据反复观测的纵向特征和不同事故年未观测到的特征所导致的异质性,且与贝叶斯方法得到的最佳估计结果非常接近. |
| 关 键 词： | HGLMs h-似然估计 纵向数据 过度离散泊松分布 MESP |
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