基于Credit Metrics模型的商业银行信贷风险的度量

信贷风险是商业银行最主要的信用风险,而信贷风险度量是信贷风险管理的核心环节。文章首先分析了国内信贷风险度量背景,进一步全面介绍Credit Metrics模型的理论原理和操作步骤,最后与现行传统模型与其进行对比,提出要发展信用评级体系,加快利率市场化,完善信贷风险管理制度,排除Credit Metrics模型在我国运行的阻碍。