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| 双复合Poisson风险模型下的破产概率 | |
| 作者姓名： | 唐湘晋 柳叶 |
| 作者单位： | 唐湘晋（武汉理工大学理学院）;柳叶（武汉理工大学理学院） |
| 摘 要： | 本文在经典复合Poisson风险模型的基础之上,将该模型推广到更为一般的情况,建立双复合Poisson风险模型,其中的保费收入在单位时间内不再是一个常数,而是一个随机变量,对此模型,推导了最终破产概率的一般表达式和破产概率上界的一个估计值. |
| 关 键 词： | 风险 双复合Poisson过程 破产概率 调节系数 |
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